封文丽,武金存.基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪的实证研究[J].中南民族大学学报自然科学版,2010,(4):
基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪的实证研究
Study of Index Tracking Optimization Based on CPLC Method of Tobit Model
  
DOI:10.12130/znmdzk.201004119
中文关键词: 指数跟踪  跟踪误差  惩罚参数
英文关键词: 
基金项目:国家自然科学基金
作者:封文丽  武金存
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中文摘要:
      在借鉴国外有关研究成果的基础上,建立了基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪,在目标函数中增加一个与组合权重绝对值总和成比例的惩罚参数,并利用上证180历史数据进行实证检验,通过跟踪基准指数能力、比较样本外绩效和样本外优越性指标,表明新模型不但调整稳定了优化过程,而且提高了样本外的跟踪效果.
英文摘要:
      
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